Các môn dành cho học viên không phải chuyên ngành Điều khiển học kinh tế:
Mô hình toán kinh tế
Kinh tế lượng và Phân tích dữ liệu
Học phần: MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
Mã số:
Thời lượng: 45 tiết (3 ĐVHT)
Mục tiêu:
- Ứng dụng các mô hình toán kinh tế và phương pháp phân tích đã nghiên cứu để phân tích, dự báo các tình huống mô hình đề cập.
- Ứng dụng các kiến thức đã học để xây dựng, sử dụng các mô hình toán kinh tế nhằm xác lập, mô tả, phân tích mối liên hệ định tính và định lượng giữa các biến số kinh tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước để phục vụ yêu cầu của thực tiễn.
Nội dung khái quát:
Chương 1: Nội dung của chương đề cập tới những vấn đề chung, khái quát liên quan tới việc xây dựng và sử dụng mô hình toán trong nghiên cứu, phân tích kinh tế. Đây là chương mở đầu không những cung cấp những khái niệm, công cụ cơ bản để sử dụng trong các chương sau mà còn giúp người học có thể vận dụng để xây dựng và phát triển các mô hình riêng, đặc thù.
Chương 2 : Nội dung của chương đề cập tới những khái niệm, phương pháp cơ bản trong mô hình hoá hành vi tối ưu của các tác nhân kinh tế đồng thời mô tả, phân tích hành vi của hai nhóm tác nhân kinh tế cơ sở: các doanh nghiệp và hộ gia đình.
Chương 3 : Nội dung của chương đề cập tới phương pháp phân tích cân bằng nói chung và cân bằng thị trường nói riêng đồng thời sử dụng phân tích so sánh tĩnh để phân tích ảnh hưởng của các biến chính sách.
Đánh giá kết quả: Bài kiểm tra trên lớp: 40%; Bài thi hết môn: 60%.
Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn, Giáo trình Mô hình Toán kinh tế, ĐH KTQD.
Nguyễn Khắc Minh, Mô hình Toán kinh tế, ĐH KTQD.
______, Giáo trình Kinh tế vi mô, ĐH KTQD.
______, Giáo trình Kinh tế vĩ mô, ĐH KTQD.
Nguyễn Văn Quỳ, Mô hình kinh tế, NXB GD, 1999.
Frederic S. Mishikin, Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, NXB KHKT, 1995.
Joseph E. Stiglitz, Kinh tế học công cộng, NXB KHKT, 1995.
Lancaster K., Toán học trong kinh tế, NXB KHKT, 1984.
David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch, Kinh tế học T1, T2, NXB Đại học và GDCN, 1992.
Allen R.D, Mathematical Economics, Martin’sPress INC, 1959.
Chiang A.C, Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw-Hill, 1985.
Chris Birchenhall, Paul Grout, Mathematics for Modern Economics, Philip Allan, 1984.
Học phần: KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Mã số:
Thời lượng: 45 tiết (3 ĐVHT), trong đó 2 ĐVHT lý thuyết và 1 ĐVHT thực hành
Mục tiêu:
Phân tích và ước lượng các mô hình động, các mô hình có ảnh hưởng của các yếu tố trễ hữu hạn và vô hạn trong kinh tế, các mô hình gồm nhiều phương trình bằng các phương ILS, 2SLS, 3SLS; các mô hình biến phụ thuộc là rời rạc, các mô hình: LPM, LOGIT, PROBIT, phân tích các thành phần của chuỗi thời gian, xây dựng được mô hình ARIMA, mô hình VAR, mô hình ARCH. Sử dụng thành thạo một phần mềm kinh tế lượng chuyên dụng để giải quyết các vấn đề nói trên
Nội dung khái quát:
Chương 1 trình bày một trường hợp giản đơn của mô hình động. Với chương này học viên biết các mô hình hoá, ước lượng ảnh hưởng của các yếu tố trễ hừu hạn và vô hạn. Yếu tố trễ là một hiện tượng đặc trưng trong kinh tế.
Chương 2: Mô hình nhiều phương trình. Mô hình nhiều phương trình luận giải các vấn đề: Vì sao phải xem xét đồng thời hệ phương trình, khi nào thì định dạng được phương trình, cuối cùng trình bày các phương pháp ước lượng hệ phương trình.
Chương 3: Trình bày các mô hình với biến phụ thuộc là biến giả. Các mô hình hoá, ước lượng và phân tích mô hình trong đó biến phụ thuộc là biến định tính. Các mô hình LPM, LOGIT và PROBIT sẽ được trình bày chi tiết.
Chương 4, trình bày các phương pháp làm trơn chuỗi thời gian, phương pháp tách bỏ yếu tố thời vụ, phần tích các thành phần của chuỗi thời gian, mô hình cộng và nhân, phương pháp phân tích các thành phần của chuỗi của HOLT – WINTER.
Chương 5 trình bày chuỗi dừng và không dừng, các kiểm định. Thực chất hai chương này trình bày phương pháp mô hình hoá, ước lượng một chuỗi thời gian, một mô hình hồi quy với các chuỗi thời gian mà chúng cùng bị ảnh hưởng bởi một xu thế nào đó, các mô hình ARIMA, VAR. Ngoài ra có trình bày thêm một số tiêu chuẩn để lựa chọn mô hình: Tiêu chuẩn Akaike, Schwarz; Kiểm định nhân tử Lagrange.
Đánh giá kết quả: Kiểm tra thực hành trên máy tính: 40%; Bài thi hết môn: 60% ;